En 1970 se dedicó a la escritura de tiempo completo, y su interés por la comedia se ve reflejado en su primer libro, Sobre ser divertido: Woody Allen y comedia (1975), que era en parte biografía de Woody Allen y también un tratado general de la comedia. Lax también entrevistó a Groucho Marx en 1972 durante el viaje que hizo el veterano comediante para montar una obra en Iowa. Además de sus libros, Lax ha escrito artículos que han aparecido en varias publicaciones periódicas como The Atlantic Monthly, Esquire, Los Angeles Times, The New York Times Magazine, Vanity Fair, Life, The Washington Monthly, y The Washington Post.
El libro Conversaciones con Woody Allen (Lumen, 2008) es, sin duda, el más importante, iluminador y personal que se ha escrito sobre la vida y la obra de Woody Allen. Ordenado por capítulos temáticos, repasa toda la carrera del director, revelando su manera de trabajar, sacando a la luz secretos nunca antes mencionados. Cómo nace la idea de una película, el proceso de escritura del guion, el casting y la dirección de actores, el rodaje y la localización de escenarios, dirigir, editar y musicalizar son algunos de los aspectos que se abordan en este libro ameno, iluminador, imprescindible.

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